De la dualidad partícula-onda y el riesgo financiero cuántico

El concepto de dualidad partícula-onda ofrece una perspectiva revolucionaria sobre el manejo del riesgo financiero, introduciendo nuevas metodologías. En este artículo se aborda más al respecto.

Por: Dr. Juan Diego Sánchez Sánchez, Ph.D

Asesor y analista financiero, abogado, profesor e investigador

(M&T)-. Uno de los preceptos esenciales de la mecánica cuántica es entendido por la característica dual de la energía,  planteando la posibilidad de ser vista como partícula, o bien, como onda de forma simultánea, todo en función de la percepción, e  incluso de la observancia del fenómeno, detallando que el flujo energético puede ser alterado por la participación del sujeto que contempla dicha situación, generando tanto interacciones entre las partículas asociadas, así como interferencias, dependiendo del contexto y el entorno.

Este fenómeno dual es dado desde una perspectiva de la energía, planteando la hipótesis referente a la posibilidad de la alteración del flujo normal de un evento al ser observado, o también, por medio de la incidencia en el experimento que se lleva a cabo. No obstante, esta interesante característica de la mecánica cuántica puede ser extrapolada al concepto del riesgo, mismo que es definido como la posibilidad material y real de que suceda un hecho futuro, dañoso y perjudicial, incierto a la vez, pero con una probabilidad existente de sucesión, que en esencia, puede ser visto como un flujo de energía basada en incidencias eventuales, definido por valores aritméticos ligados a datos relativos de ocurrencia.

Al analizar el riesgo como una anomalía basada en probabilidades, este claramente puede ser ligado al concepto financiero, es decir, al manejo de valores monetarios y dinerarios que permitan generar réditos por su inversión y en función de las tasas de rendimiento correlacionadas a eventos propios del entorno, señalando acá aspectos tales como la especulación, las variables macroeconómicas, la política monetaria y fiscal, además de otros temas no tan inmersos directamente, tales como el ambiente político, el social, y hasta factores personales de los individuos involucrados.

En línea de lo anterior, es posible definir el riesgo financiero como una sucesión de eventos y factores probables pero indefinidos, que de suceder, estarían afectando de forma directa o indirecta las variables financieras del mercado, incidiendo de forma puntual en las tasas de rendimiento, pero también con repercusiones inmediatas en el manejo y la gestión de las instituciones pertenecientes al sistema financiero.

Este fenómeno es material, entiéndase existente, pero a la vez probable, implicando lo que parece ser una dualidad del riesgo, señalando cada evento específico como un hecho aislado e individual de afectación en el mercado, pero al entrelazarse varios acontecimientos, la probabilidad dañosa actúa en función de una onda, precisando tanto la interferencia de elementos riesgosos únicos, pero también el entrelazamiento de ellos al actuar en conjunto y perturbar la totalidad del sistema financiero.

Ejemplo de lo anterior puede ser observado al darse un cambio en la política monetaria, evento que parece ser aislado, y por analogía sería visto como la incidencia de una partícula, pero al entrelazarse esta situación con otros factores concurrente, tales como la especulación, la estabilidad y la solvencia del mercado, su desenvolvimiento pasa de ser una simple interferencia individualizada, para mutar a una onda de sucesos codependientes y de efecto sucesivo en todo el sistema, afectando de forma directa las inversiones, las instituciones  y a la vez a las personas que han asumido el riesgo inversor en primera instancia.

El concepto anterior puede ser definido como el riesgo financiero dual cuántico, que implica la incidencia conjunta de hechos individuales, pero con una evidente materialización vinculada, precisando factores de aceleración de las variables riesgosas en función, precisamente, de la sucesión de eventos en el horizonte de posibilidades del mercado. Esto repercute de forma directa en la generación de diferentes escenarios, donde se torna necesaria la cuantificación de todas las posibles situaciones de afectación, repercutiendo así en el precepto definido como el discernimiento de variables discretas, que implica que todos los escenarios son probables, pero únicamente observables en un espacio indeterminado, no pudiendo darse una certeza absoluta de su probabilidad real de ocurrencia.

Debido a lo anterior, y al analizarse el riesgo, no solamente como un factor sistémico, sino también como un fenómeno que permite el entrelazamiento de partículas y ondas, y bajo una concepción cuántica, es imperante su abordaje desde una óptica integral, manteniendo los parámetros usuales de control, tales como las barreras de mitigación, los comités, así como las auditorias del mercado y las instituciones, pero a su vez recurriendo a la predicción y la indeterminación ponderada de los escenarios, implementando para estos efectos tecnologías y sistemas capaces de cuantificar todos sus elementos y variables.

Claramente el riesgo es un elemento inherente a las operaciones financieras, y su existencia es innegable, recalcando así la importancia de su contemplación en el flujo operativo de los mercados y negocios, no buscando su desaparición, sino más bien su integración funciona

Además: Lea la Edición 156 de Mercados&Tendencias